+383.i pants 1.

383.i pants 1.

Delta jutīgumu, kas satur procentu likmju riska faktorus, iestādes aprēķina šādi:

a) 

kopējās CVA delta jutīgumu pret riska faktoriem, kas satur bezriska likmes, kā arī atbilstošas riska ierobežošanas pozīcijas delta jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, aprēķina šādi:

image

image

kur:

image

= kopējās CVA jutīgums pret bezriska likmes riska faktoru;

rkt

= bezriska likmes riska faktora k vērtība ar termiņu t;

VCVA

= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;

x,y

= riska faktori, kuri nav rkt , kas ietverti VCVA ;

image

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i jutīgums pret bezriska likmes riska faktoru;

Vi

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;

w,z

= riska faktori, kuri nav rkt cenu noteikšanas funkcijā Vi ;
b) 

delta jutīgumu pret riska faktoriem, kas satur inflācijas līmeņus, kā arī atbilstošas riska ierobežošanas pozīcijas delta jutīgumu pret minētajiem riska faktoriem, aprēķina šādi:

image

image

kur:

image

= kopējās CVA jutīgums pret inflācijas līmeņa riska faktoru;

inflkt

= inflācijas līmeņa riska faktora k vērtība ar termiņu t;

VCVA

= kopējā CVA, kas aprēķināta saskaņā ar regulatīvo CVA modeli;

x,y

= riska faktori, kuri nav inflkt , kas ietverti VCVA ;

image

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i jutīgums pret inflācijas līmeņa riska faktoru;

Vi

= atbilstošās riska ierobežošanas pozīcijas i cenu noteikšanas funkcija;

w,z

= riska faktori, kuri nav inflkt cenu noteikšanas funkcijā Vi .

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti