+Articolo 383 decies 1.
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Articolo 383 decies 1.
Gli enti calcolano le sensibilità delta costituite da fattori del rischio di tasso di interesse come segue:
a)
le sensibilità delta del CVA aggregato a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio, nonché di una copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, sono calcolate come segue:
dove:
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= le sensibilità del CVA aggregato a un fattore di rischio del tasso privo di rischio;
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rkt
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= il valore del fattore di rischio del tasso privo di rischio k con scadenza t;
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VCVA
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= il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
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x, y
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= fattori di rischio diversi rispetto a rkt
in VCVA
;
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= le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore di rischio del tasso privo di rischio;
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Vi
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= la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
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w, z
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= i fattori di rischio diversi rispetto a rkt
nella funzione di determinazione del prezzo Vi
;
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b)
le sensibilità delta a fattori di rischio costituiti da tassi di inflazione, nonché da una copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, sono calcolate come segue:
dove:
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= le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di inflazione;
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inflkt
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= il valore di un fattore di rischio di tasso di inflazione k con scadenza t;
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VCVA
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= il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
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x, y
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= fattori di rischio diversi rispetto a inflkt
in VCVA
;
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= le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di inflazione;
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Vi
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= la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
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w, z
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= i fattori di rischio diversi rispetto a inflkt
nella funzione di determinazione del prezzo Vi
.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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