+Članak 383.i 1.
|
Članak 383.i 1.
Institucije delta-osjetljivosti koje se sastoje od faktora kamatnog rizika izračunavaju kako slijedi:
(a)
delta-osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktore rizika koji se sastoje od nerizičnih stopa, kao i priznate zaštite na te faktore rizika, izračunavaju se kako slijedi:
Pri čemu je:
|
|
= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika nerizičnih stopa;
|
|
rkt
|
= vrijednost faktora rizika nerizičnih stopa k s rokom dospijeća t;
|
|
VCVA
|
= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;
|
|
x,y
|
= faktori rizika osim rkt
u VCVA
;
|
|
|
= osjetljivosti priznate zaštite i na faktor rizika nerizičnih stopa;
|
|
Vi
|
= funkcija za određivanje cijene priznate zaštite i;
|
|
w,z
|
= faktori rizika osim rkt
u funkciji za određivanje cijene Vi
;
|
(b)
delta-osjetljivosti na faktore rizika koji se sastoje od stopa inflacije, kao i priznate zaštite na te faktore rizika, izračunavaju se kako slijedi:
pri čemu je:
|
|
= osjetljivosti agregiranog CVA-a na faktor rizika stopa inflacije;
|
|
inflkt
|
= vrijednost faktora rizika stopa inflacije k s rokom dospijeća t;
|
|
VCVA
|
= agregirani CVA izračunan primjenom regulatornog CVA modela;
|
|
x,y
|
= faktori rizika osim inflkt
u VCVA
;
|
|
|
= osjetljivosti priznate zaštite i na faktor rizika stopa inflacije;
|
|
Vi
|
= funkcija za određivanje cijene priznate zaštite i;
|
|
w,z
|
= faktori rizika osim inflkt
u funkciji za određivanje cijene Vi
.
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|