+Článek 383i 1.

Článek 383i 1.

Instituce vypočítají citlivosti delta sestávající z faktorů úrokového rizika takto:

a) 

citlivosti delta souhrnné CVA na rizikové faktory sestávající z bezrizikových měr a na způsobilé zajištění těchto rizikových faktorů se vypočítají takto:

image

image

kde:

image

= citlivosti souhrnné CVA na rizikový faktor bezrizikových měr;

rkt

= hodnota rizikového faktoru bezrizikových měr k se splatností t;

VCVA

= souhrnná CVA vypočítaná regulatorním modelem CVA;

x, y

= jiné rizikové faktory než rkt v rámci VCVA ;

image

= citlivosti způsobilého zajištění i na rizikový faktor bezrizikových měr;

Vi

= funkce oceňování způsobilého zajištění i;

w, z

= jiné rizikové faktory než rkt v rámci funkce oceňování Vi ;
b) 

citlivosti delta na rizikové faktory sestávající z měr inflace a na způsobilé zajištění těchto rizikových faktorů se vypočítají takto:

image

image

kde:

image

= citlivosti souhrnné CVA na rizikový faktor míry inflace;

inflkt

= hodnota rizikového faktoru míry inflace k se splatností t;

VCVA

= souhrnná CVA vypočítaná regulatorním modelem CVA;

x, y

= jiné rizikové faktory než inflkt v rámci VCVA ;

image

= citlivosti způsobilého zajištění i vůči rizikovému faktoru míry inflace;

Vi

= funkce oceňování způsobilého zajištění i;

w, z

= jiné rizikové faktory než inflkt v rámci funkce oceňování Vi .

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy