+Artículo 325novodecies 3.
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Artículo 325novodecies 3.
Las entidades calcularán las sensibilidades al riesgo delta en conexión con renta variable como sigue:
a)
las sensibilidades a los factores de riesgo k consistentes en precios de contado de renta variable se calcularán como sigue:
donde:
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sk
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=
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las sensibilidades a los factores de riesgo k (sk
) consistentes en precios de contado de renta variable;
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k
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=
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un determinado valor de renta variable;
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EQk
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=
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valor del precio de contado de ese valor de renta variable;
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Vi (.)
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=
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función de valoración del instrumento i;
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x, y
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=
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otros factores de riesgo distintos de EQk
en la función de valoración Vi
;
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b)
las sensibilidades a los factores de riesgo consistentes en tipos repo de renta variable se calcularán como sigue:
donde:
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=
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las sensibilidades a los factores de riesgo consistentes en tipos repo de renta variable;
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k
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=
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índice que designa el valor de renta variable;
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=
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un vector de m componentes que representa la estructura de plazos de los repos en relación con un determinado valor de renta variable k, siendo m igual al número de tipos repo correspondientes a diferentes vencimientos utilizados en el modelo de valoración del instrumento i;
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=
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matriz unidad de dimensión (1 x m);
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Vi (.)
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=
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función de valoración del instrumento i;
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y, z
|
=
|
otros factores de riesgo distintos de
en la función de valoración Vi
.
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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