+Článek 325r 3.
|
Článek 325r 3.
Citlivosti na akciové riziko delta vypočítají instituce takto:
a)
citlivosti na rizikové faktory tvořené spotovými cenami akcií se vypočítají takto:
kde:
|
sk
|
=
|
citlivosti na rizikové faktory tvořené spotovými cenami akcií;
|
|
k
|
=
|
konkrétní majetkový cenný papír;
|
|
EQk
|
=
|
hodnota spotové ceny daného majetkového cenného papíru;
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkce oceňování nástroje i; a
|
|
x,y
|
=
|
rizikové faktory jiné než EQk ve funkci oceňování Vi;
|
b)
citlivosti na rizikové faktory tvořené akciovými repo sazbami se vypočítají takto:
kde:
|
|
=
|
citlivosti na rizikové faktory tvořené akciovými repo sazbami;
|
|
k
|
=
|
index označující akcii;
|
|
|
=
|
vektor m složek vyjadřující termínovou strukturu rep pro konkrétní akcii k, přičemž m se rovná počtu repo sazeb odpovídajícímu různým splatnostem použitým v modelu oceňování nástroje i;
|
|
|
=
|
jednotková matice rozměru (1 × m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkce oceňování nástroje i; a
|
|
y, z
|
=
|
rizikové faktory jiné než
ve funkci oceňování Vi.
|
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|