+325r straipsnis 3.
|
325r straipsnis 3.
Jautrumą delta nuosavybės vertybinių popierių rizikai įstaigos apskaičiuoja taip:
a)
jautrumas rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nuosavybės vertybinių popierių neatidėliotinų sandorių kainos, apskaičiuojamas taip:
čia:
|
sk
|
=
|
jautrumas rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nuosavybės vertybinių popierių neatidėliotinų sandorių kainos;
|
|
k
|
=
|
konkretus nuosavybės vertybinis popierius;
|
|
EQk
|
=
|
šio nuosavybės vertybinio popieriaus neatidėliotino sandorio kainos vertė;
|
|
Vi (.)
|
=
|
finansinės priemonės i kainodaros funkcija ir
|
|
x,y
|
=
|
kiti nei EQk kainodaros funkcijos Vi rizikos veiksniai;
|
b)
jautrumas rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nuosavybės vertybinių popierių atpirkimo sandorių palūkanų normos, apskaičiuojamas taip:
čia:
|
|
=
|
jautrumas rizikos veiksniams, kuriuos sudaro nuosavybės vertybinių popierių atpirkimo sandorių palūkanų normos;
|
|
k
|
=
|
indeksas, žymintis nuosavybės vertybinį popierių;
|
|
|
=
|
m sudedamųjų dalių vektorius, atitinkantis konkretaus nuosavybės vertybinio popieriaus k atpirkimo sandorio termino struktūrą, kai m lygus atpirkimo sandorių palūkanų normų, atitinkančių įvairius pagal finansinės priemonės i kainodaros modelį taikomus terminus, skaičiui;
|
|
|
=
|
matmens vieneto matrica (1 · m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
finansinės priemonės i kainodaros funkcija ir
|
|
y,z
|
=
|
kiti nei
kainodaros funkcijos Vi rizikos veiksniai;
|
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|