+Članak 325.r 3.
|
Članak 325.r 3.
Institucije izračunavaju osjetljivosti na delta-rizik vlasničkih instrumenata na sljedeći način:
(a)
osjetljivosti na faktore rizika koji se sastoje od promptnih cijena vlasničkih instrumenata izračunavaju se na sljedeći način:
pri čemu je:
|
sk
|
=
|
osjetljivosti na faktore rizika koji se sastoje od promptnih cijena vlasničkih instrumenata;
|
|
k
|
=
|
određeni vlasnički vrijednosni papir;
|
|
EQk
|
=
|
vrijednost promptne cijene toga vlasničkog vrijednosnog papira;
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkcija za određivanje cijene instrumenta „i”; i
|
|
x,y
|
=
|
faktori rizika koji nisu EQk u funkciji za određivanje cijene Vi;
|
(b)
osjetljivosti na faktore rizika koji se sastoje od repo stopa na vlasničke instrumente izračunavaju se na sljedeći način:
pri čemu je:
|
|
=
|
osjetljivosti na faktore rizika koji se sastoje od repo stopa na vlasničke instrumente;
|
|
k
|
=
|
indeks koji označava vlasnički instrument;
|
|
|
=
|
vektor s brojem sastavnica m, koji predstavlja strukturu uvjeta repo ugovora za određeni vlasnički instrument k, pri čemu je m jednak broju repo stopa koje odgovaraju različitim rokovima dospijeća, koje se upotrebljavaju u modelu za određivanje cijene instrumenta „i”;
|
|
|
=
|
jedinična matrica dimenzije (1 · m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkcija za određivanje cijene instrumenta „i”; i
|
|
y,z
|
=
|
faktori rizika koji nisu
u funkciji za određivanje cijene Vi;
|
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|