+Artikel 325 novodecies 3.
|
Artikel 325 novodecies 3.
Instellingen berekenen de aandelendeltarisicogevoeligheden als volgt:
a)
de gevoeligheden voor de risicofactoren bestaande uit contante aandelenkoersen worden als volgt berekend:
waarbij:
|
sk
|
=
|
de gevoeligheden voor de risicofactoren bestaande uit contante aandelenkoersen;
|
|
k
|
=
|
een specifiek aandeel;
|
|
EQk
|
=
|
de waarde van de contante koers van dat aandeel;
|
|
Vi (.)
|
=
|
de prijsfunctie van instrument i; en
|
|
x, y
|
=
|
andere risicofactoren dan EQk in de prijsfunctie Vi;
|
b)
de gevoeligheden voor risicofactoren bestaande uit aandelenrepotarieven worden als volgt berekend:
waarbij:
|
|
=
|
de gevoeligheden voor risicofactoren bestaande uit aandelenrepotarieven;
|
|
k
|
=
|
de index die het aandeel aangeeft;
|
|
|
=
|
een vector van m componenten die de looptijdstructuur van de repo voor een specifiek aandeel k weergeven, waarbij m gelijk is aan het met verschillende looptijden overeenstemmende aantal repotarieven dat in het prijsmodel van instrument i wordt gebruikt;
|
|
|
=
|
de eenheidsmatrix van dimensie (1 · m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
de prijsfunctie van het instrument i; en
|
|
y, z
|
=
|
andere risicofactoren dan
in de prijsfunctie Vi.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|