+325.r pants 3.
|
325.r pants 3.
Iestādes aprēķina delta kapitāla vērtspapīru riska jutīgumu šādi:
a)
jutīgumu pret riska faktoriem, kas sastāv no kapitāla vērtspapīru tūlītējām cenām, aprēķina šādi:
kur:
|
sk
|
=
|
jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no kapitāla vērtspapīru tūlītējām cenām;
|
|
“k”
|
=
|
specifisks kapitāla vērtspapīrs;
|
|
EQk
|
=
|
minētā kapitāla vērtspapīra tūlītējās cenas vērtība;
|
|
Vi (.)
|
=
|
instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un
|
|
x,y
|
=
|
riska faktori, kas nav EQk cenu noteikšanas funkcijā Vi;
|
b)
jutīgumu pret riska faktoriem, kas sastāv no kapitāla vērtspapīru repo likmēm, aprēķina šādi:
kur:
|
|
=
|
jutīgums pret riska faktoriem, kas sastāv no kapitāla vērtspapīru repo likmēm;
|
|
k
|
=
|
indekss, kas apzīmē kapitāla vērtspapīru;
|
|
|
=
|
sastāvdaļu vektors, kas raksturo repo termiņu struktūru konkrētam kapitāla vērtspapīram “k”, kur “m” ir vienāds ar repo likmju skaitu atbilstoši dažādiem termiņiem, kas izmantoti instrumenta “i” cenu noteikšanas modelī;
|
|
|
=
|
dimensijas vienības matrica (1 · m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
instrumenta “i” cenu noteikšanas funkcija; un
|
|
y, z
|
=
|
riska faktori, kas nav
cenu noteikšanas funkcijā Vi;
|
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|