+Článok 325r 3.
|
Článok 325r 3.
Inštitúcie vypočítavajú citlivosti na akciové riziko delta takto:
a)
citlivosti na faktory rizika k pozostávajúce zo spotových cien akcií sa vypočítavajú takto:
kde:
|
sk
|
=
|
citlivosti na faktory rizika k pozostávajúce zo spotových cien akcií;
|
|
k
|
=
|
konkrétny majetkový cenný papier;
|
|
EQk
|
=
|
hodnota spotovej ceny daného akciového cenného papiera;
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkcia oceňovania nástroja i; a
|
|
x, y
|
=
|
iné faktory rizika než EQk vo funkcii oceňovania Vi;
|
b)
citlivosti na faktory rizika pozostávajúce z akciových repo sadzieb sa vypočítavajú takto:
kde:
|
|
=
|
citlivosti na faktory rizika pozostávajúce z akciových repo sadzieb;
|
|
k
|
=
|
index, ktorý označuje akcie;
|
|
|
=
|
vektor m zložiek predstavujúci termínovú štruktúru repo obchodu pre špecifické akcie k, kde m sa rovná počtu repo sadzieb zodpovedajúcich rôznym splatnostiam použitým v modeli oceňovania nástroja i;
|
|
|
=
|
matica jednoty rozmeru (1. m);
|
|
Vi (.)
|
=
|
funkcia oceňovania nástroja i; a
|
|
y,z
|
=
|
iné faktory rizika než
vo funkcii oceňovania Vi.
|
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|