+Член 325с 3.
|
Член 325с 3.
Институциите изчисляват чувствителностите към делта риска за риска от капиталови инструменти, както следва:
а)
чувствителностите към рисковите фактори, състоящи се от спот цени на капиталови инструменти, се изчислява, както следва:
където:
|
sk
|
=
|
чувствителности към рисковите фактори, състоящи се от спот цени на капиталови инструменти;
|
|
k
|
=
|
конкретен капиталов инструмент;
|
|
EQk
|
=
|
спот цена на този капиталов инструмент;
|
|
Vi (.)
|
=
|
ценообразуваща функция на инструмента i; и
|
|
x,y
|
=
|
рискови фактори, различни от EQk, в ценообразуващата функция Vi;
|
б)
чувствителностите към рисковите фактори, състоящи се от процентите по репо сделки с капиталови инструменти, се изчислява, както следва:
където:
|
|
=
|
чувствителностите към рисковите фактори, състоящи се от процентите по репо сделки с капиталови инструменти;
|
|
k
|
=
|
индекс, с който се обозначава капиталовия инструмент;
|
|
|
=
|
вектор от m на брой съставни елементи, представляващ времевата структура на репо сделките за конкретния капиталов инструмент k, като m е равно на броя на процентите по репо сделките, съответстващи на различните срокове до падежа, използвани в ценообразуващия модел на инструмента i;
|
|
|
=
|
единична матрица на измерението (1 · m);
|
▼C7
|
Vi (.)
|
=
|
ценообразуваща функция на инструмента i; и
|
▼M8
|
y,z
|
=
|
рискови фактори, различни от
, в ценообразуващата функция Vi.
|
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|