+Artigo 325.o-R 3.
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Artigo 325.o-R 3.
As instituições calculam as sensibilidades ao risco delta de capital próprio do seguinte modo:
a)
As sensibilidades aos fatores de risco k que consistem nos preços à vista dos títulos de capital são calculadas do seguinte modo:
em que:
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sk
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=
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sensibilidades aos fatores de risco k que consistem nos preços à vista dos títulos de capital;
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k
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=
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título específico de capital;
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EQk
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=
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valor do preço à vista desse título de capital;
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Vi (.)
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=
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função de fixação de preços do instrumento i; e
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x, y
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=
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fatores de risco distintos de EQk na função de fixação de preçosVi;
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b)
As sensibilidades aos fatores de risco que consistem em taxas de acordos de recompra de títulos de capital são calculadas do seguinte modo:
em que:
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=
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sensibilidades aos fatores de risco que consistem em taxas de acordos de recompra de títulos de capital;
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k
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=
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índice que designa o título de capital;
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=
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vetor de m componentes que representa a estrutura os prazos do acordo de recompra para um título de capital específico k, sendo m igual ao número de taxas dos acordos de recompra que correspondem aos diferentes prazos de vencimento utilizados no modelo de fixação de preços do instrumento i;
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=
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matriz unitária de dimensão (1 · m);
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Vi (.)
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=
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função de fixação de preços do instrumento i; e
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y,z
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=
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fatores de risco distintos de
na função de fixação de preços Vi.
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1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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