+Artikkel 26 Krediidimarginaali riskitegurite hindamine
---+Artikkel 26 1
---+Artikkel 26 2
|
Artikkel 26 Krediidimarginaali riskitegurite hindamine
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 26 1
|
1. Kui pädevad asutused hindavad finantsinstitutsiooni vastavust määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bh lõikes 1 sätestatud nõuetele, mis käsitlevad krediidimarginaali riski modelleerimist, siis teevad nad järgmist:
|
a)
|
nõuavad, et finantsinstitutsioon esitaks loetelu kõigi emitentide krediidimarginaali riski kõveratest ja krediidiindeksitest, mille suhtes finantsinstitutsiooni portfell on tundlik, ning riskiteguritest, mida kasutatakse seonduva riskipositsiooni modelleerimiseks;
|
|
b)
|
nõuavad, et finantsinstitutsioon esitaks oma portfelli tundlikkusanalüüsi seoses punktis a osutatud iga emitendi krediidimarginaali riski kõverate ja krediidiindeksitega;
|
|
c)
|
kontrollivad, et kui emitendi krediidiriski marginaal on modelleeritud delegeeritud määruse (EL) 2022/2060 artikli 3 lõikes 3 osutatud süsteemse riskiteguri ja idiosünkraatilise riskiteguri summana, siis kajastab nende tegurite šokkidest tekkiv volatiilsus kõnealuse emitendi krediidiriski marginaali puhul täheldatud volatiilsust;
|
|
d)
|
kontrollivad, kas emitentide vaheline alusrisk on kas emitentide krediidiriski marginaalide otsese modelleerimise või alusriski teguri abil väljendatud ning kas tehakse samale emitendile osutavate erinevate positsioonide järelevalvet ja kas need lisatakse olulisuse korral sisemisse riskimõõtmise mudelisse;
|
|
e)
|
hindavad, kas krediidimarginaali riski kõverate muutuse risk on nõuetekohaselt väljendatud kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29;
|
|
f)
|
hindavad, kas krediidimarginaali riskiga seotud vegarisk on nõuetekohaselt väljendatud kooskõlas käesoleva määruse artikliga 30.
|
Punkti c kohaldamisel võivad pädevad asutused vajaduse korral võrrelda krediidiriski marginaali suhtes kohaldatavate šokkide volatiilsust, mis tekib süsteemsetest ja idiosünkraatilistest riskiteguritest, kõnealuse emitendi krediidiriski marginaali puhul täheldatud volatiilsusega.
|
|
Artikkel 26 2
|
2. Erandina lõike 1 punktist a võivad pädevad asutused nõuda, et finantsinstitutsioon esitaks selles punktis osutatud teabe ainult kõige asjakohasemate krediidimarginaali riski kõverate ja krediidiindeksite kohta, ning teha kõnealuste andmete puhul lõikes 1 osutatud hindamise.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|