26. pants Kredītriska starpības riska faktoru novērtējums

a)

pieprasa iestādei iesniegt sarakstu ar visu emitentu kredītriska starpības līknēm un kredītu indeksiem, pret kuriem iestādes portfelis ir jutīgs, un riska faktoriem, ko izmanto saistītā riska modelēšanai;

b)

pieprasa iestādei sniegt sava portfeļa jutīguma analīzi attiecībā uz katru no a) apakšpunktā minētajām emitentu kredītriska starpības līknēm un kredītu indeksiem;

c)

pārliecinās, vai gadījumā, ja risks emitenta kredītriska starpībā ir modelēts kā Deleģētās regulas (ES) 2022/2060 3. panta 3. punktā minētā sistemātiskā riska faktora un nesistemātiskā riska faktora summa, šo faktoru satricinājuma radītais svārstīgums atspoguļo svārstīgumu, kas novērots attiecībā uz minētā emitenta kredītriska starpību;

d)

pārliecinās, vai bāzes risks starp emitentiem ir ietverts, vai nu tieši modelējot emitentu kredītriska starpības, vai izmantojot bāzes riska faktoru, un vai tiek uzraudzīts bāzes risks starp dažādām pozīcijām, kuras attiecas uz vienu un to pašu emitentu, un, ja tas ir būtisks, vai minētais bāzes risks ir iekļauts iekšējā riska mērīšanas modelī;

e)

novērtē, vai risks, kas saistīts ar izmaiņām kredītriska starpību līknēs, ir pienācīgi atspoguļots, kā noteikts šīs regulas 29. pantā;

f)

novērtē, vai vega risks, kas saistīts ar kredītriska starpības risku, ir pienācīgi atspoguļots, kā noteikts šīs regulas 30. pantā.