Artikolu 26 Valutazzjoni tal-fatturi tar-riskju ta’ firxiet tal-kreditu

(a)

jirrikjedu li l-istituzzjoni tipprovdi lista tal-kurvi tal-firxiet tal-kreditu u tal-indiċijiet tal-kreditu tal-emittenti kollha li għalihom il-portafoll tal-istituzzjoni jkun sensittiv, u l-fatturi tar-riskju użati sabiex jiġi mmudellat ir-riskju assoċjat;

(b)

jirrikjedu li l-istituzzjoni tipprovdi analiżi tas-sensittività tal-portafoll tagħha lejn kull waħda mill-kurvi tal-firxiet tal-kreditu u l-indiċijiet tal-kreditu tal-emittenti msemmijin fil-punt (a);

(c)

jivverifikaw jekk, meta r-riskju f’firxa tal-kreditu tal-emittent ikun immudellat bħala somma ta’ fattur tar-riskju sistematiku kif imsemmi fl-Artikolu 3(3) tar-Regolament Delegat (UE) 2022/2060 u fattur tar-riskju idjosinkratiku, il-volatilità ġġenerata billi dawk il-fatturi jiġu xxokkjati tirrifletti l-volatilità osservata għal dik il-firxa tal-kreditu tal-emittent;

(d)

jivverifikaw jekk ir-riskju ta’ bażi bejn l-emittenti huwiex kopert jew bl-immudellar tal-firxiet tal-kreditu tal-emittenti direttament jew permezz ta’ fattur tar-riskju ta’ bażi, u jekk il-bażi bejn pożizzjonijiet differenti li jirreferenzjaw għall-istess emittent hijiex immonitorjata u, meta tkun materjali, hijiex inkluża fil-mudell intern tal-kejl tar-riskji;

(e)

jivvalutaw jekk ir-riskju fil-bidliet fil-kurvi tal-firxiet tal-kreditu huwiex kopert kif meħtieġ mill-Artikolu 29 ta’ dan ir-Regolament;

(f)

jivvalutaw jekk ir-riskju vega relatat mar-riskju ta’ firxiet tal-kreditu huwiex kopert kif meħtieġ mill-Artikolu 30 ta’ dan ir-Regolament.