+Članak 26. Procjena faktora rizika kreditne marže
---+Članak 26. 1
---+Članak 26. 2
|
Članak 26. Procjena faktora rizika kreditne marže
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 26. 1
|
1. Kad procjenjuju ispunjava li institucija zahtjeve iz članka 325.bh stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 u vezi s modeliranjem rizika kreditne marže, nadležna tijela dužna su:
|
(a)
|
zatražiti da institucija dostavi popis svih krivulja kreditnih marži izdavateljâ i kreditnih indeksa na koje je njezin portfelj osjetljiv te faktora rizika korištenih za modeliranje povezanog rizika;
|
|
(b)
|
zatražiti da institucija dostavi analizu osjetljivosti svojeg portfelja na svaku krivulju kreditnih marži izdavateljâ i svaki kreditni indeks iz točke (a);
|
|
(c)
|
ako se rizik kreditne marže izdavatelja modelira kao zbroj sistemskog faktora rizika iz članka 3. stavka 3. Delegirane uredbe (EU) 2022/2060 i idiosinkrastičnog faktora rizika, provjeriti prikazuje li volatilnost uzrokovana šokovima tih faktora volatilnost zabilježenu za tu kreditnu maržu izdavatelja;
|
|
(d)
|
provjeriti je li rizik osnove među izdavateljima obuhvaćen modeliranjem kreditnih marži izdavateljâ izravno ili primjenom faktora rizika osnove i prati li se osnova različitih pozicija istog izdavatelja i ako je značajna, je li uključena u interni model za mjerenje rizika;
|
|
(e)
|
procijeniti je li rizik promjena u krivuljama kreditne marže propisno obuhvaćen u skladu s člankom 29. ove Uredbe;
|
|
(f)
|
procijeniti je li vega-rizik povezan s kamatnim rizikom propisno obuhvaćen u skladu s člankom 30. ove Uredbe.
|
Za potrebe točke (c), nadležna tijela mogu, prema potrebi, usporediti volatilnost šokova koji se primjenjuju na kreditnu maržu izdavatelja, a koja proizlazi iz sistemskog i idiosinkrastičnog faktora rizika, i zabilježenu volatilnost kreditne marže tog izdavatelja.
|
|
Članak 26. 2
|
2. Odstupajući od stavka 1. točke (a), nadležna tijela mogu zatražiti da institucija informacije iz te točke dostavi samo za najrelevantnije krivulje kreditne marže i kreditne indekse i procjenu iz tog stavka 1. provesti na temelju tih podataka.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|