+21 artikla 2

21 artikla 2

2.   Sovellettaessa 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohtaa laitos voi soveltaa toteutumatestausohjelmaa, jossa noudatetaan seuraavia periaatteita:

a)

ylitykseksi määritetään muuttujassa HPL MRF ; tai

b)

muuttujassa APL MRF yhden päivän aikana tapahtunut muutos, joka ylittää asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bf artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitetun VaR-luvun;

Formula

HPL MRF ja APL MRF lasketaan seuraavasti:

Formula

Formula

jossa:

—

HPL on salkun arvon oletetut muutokset;

—

APL on salkun arvon todelliset muutokset;

—

RTPL on laitoksen salkun arvon riskiteoreettiset muutokset;

—

RTPL MRF on laitoksen salkun arvon riskiteoreettiset muutokset, kun otetaan huomioon vain muutokset mallinnettavissa olevissa riskitekijöissä;

d)

laitos määrittää riskienmittausmallissaan mahdollisesti olevat puutteet laskemalla a alakohdan mukaisesti määritellyt ylitykset viimeisten 250 pankkipäivän ajalta ja vertaamalla määritettyjen ylitysten lukumäärää asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bf artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin kynnysarvoihin.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.