+Článek 21 2

Článek 21 2

2. Pro účely odst. 1 prvního pododstavce písm. a) může instituce provádět program zpětného testování, který uplatňuje následující zásady:

a)	překročení je zjištěno jako jednodenní změna v HPL MRF nebo v

APL MRF , která překročí výši hodnoty v riziku podle čl. 325bf odst. 6 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013;

HPL MRF a APL MRF se vypočítají takto:

kde:

—	HPL jsou hypotetické změny hodnoty portfolia,

—	APL jsou skutečné změny hodnoty portfolia,

—	RTPL jsou teoretické změny hodnoty portfolia instituce,

—	RTPL MRF jsou teoretické změny hodnoty portfolia instituce, které zohledňují pouze změny modelovatelných rizikových faktorů;

d)	instituce určí potenciální nedostatky ve svém modelu měření rizika tak, že vypočítá překročení zjištěná podle písmene a), k nimž došlo za posledních 250 obchodních dnů, a porovná výši zjištěných překročení s prahovými hodnotami uvedenými v čl. 325bf odst. 3 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 575/2013.

1. Přehled

Název	Regulace

Požadavky
Zdroj	Požadavek

Standardy
Zdroj	Požadavek

Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.