Artikel 21 2

2.   Vid tillämpning av punkt 1 första stycket a får institutet köra ett program för utfallstest som tillämpar följande principer:

a)	Ett överskridande identifieras som en endagsförändring av HPL MRF eller

b)	APL MRF som överstiger Value-at-Risk-värdet enligt artikel 325bf.6 a i förordning (EU) nr 575/2013.

c)

HPL MRF och APL MRF beräknas enligt följande: där — HPL är de hypotetiska förändringarna i portföljens värde, — APL är de faktiska förändringarna i portföljens värde, — RTPL är de riskteoretiska förändringarna i institutets portföljvärde, — RTPL MRF är de riskteoretiska förändringarna i institutets portföljvärde där enbart ändringar i de modellerbara riskfaktorerna beaktas.

d)

Institutet identifierar potentiella brister i sin riskmätningsmodell genom att räkna de överskridanden, identifierade i enlighet med led a, som inträffat under de senaste 250 bankdagarna och jämföra antalet identifierade överskridanden med tröskelvärdena enligt artikel 325bf.3 a och b i förordning (EU) nr 575/2013.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
• EULAW -

  EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

  DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.