+Článok 21 2

Článok 21 2

2.   Na účely odseku 1 prvého pododseku písm. a) môže inštitúcia realizovať program spätného testovania, v ktorom sa uplatňujú tieto zásady:

a)

za prekročenie sa označuje jednodňová zmena HPL MRF alebo zmena

Formula

APL MRF , ktorá presahuje výšku hodnoty v riziku uvedenú v článku 325bf ods. 6 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

Formula

HPL MRF a APL MRF sa vypočítavajú takto:

Formula

Formula

kde:

—

HPL sú hypotetické zmeny v hodnote portfólia,

—

APL sú skutočné zmeny v hodnote portfólia,

—

RTPL sú rizikovo-teoretické zmeny v hodnote portfólia inštitúcie,

—

RTPL MRF sú rizikovo-teoretické zmeny v hodnote portfólia inštitúcie s ohľadom iba na modelovateľné faktory rizika;

d)

inštitúcia identifikuje potenciálne nedostatky vo svojom modeli merania rizika započítaním prekročení zistených v súlade s písmenom a), ku ktorým došlo za posledných 250 pracovných dní, a porovnaním výšky zistených prekročení s prahovými hodnotami uvedenými v článku 325bf ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.