+21 straipsnis 2

21 straipsnis 2

2.   Taikydama 1 dalies pirmos pastraipos a punktą įstaiga gali įgyvendinti grįžtamojo patikrinimo programą, pagal kurią taikomi šie principai:

a)

nukrypimas nustatomas kaip HPL MRF vienos dienos pokytis arba

b)

APL MRF pokytis, viršijantis rizikos vertės matą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 6 dalies a punkte;

c)

HPL MRF ir APL MRF apskaičiuojami taip:

Formula

Formula

čia:

—

HPL yra numatomi portfelio vertės pokyčiai,

—

APL yra faktiniai portfelio vertės pokyčiai,

—

RTPL yra su rizika susiję teoriniai įstaigos portfelio vertės pokyčiai,

—

RTPL MRF yra su rizika susiję teoriniai įstaigos portfelio vertės pokyčiai, atsižvelgiant tik į modeliuojamus rizikos veiksnius,

d)

galimus savo rizikos vertinimo modelio trūkumus įstaiga nustato apskaičiuodama nukrypimus, nustatytus pagal a punktą, per pastarąsias 250 darbo dienų ir palygindama nustatytų nukrypimų sumą su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodytomis ribomis.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.