+Article 325septies 8.
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Article 325septies 8.
La sensibilité par classe est calculée pour chaque classe d'une catégorie de risque conformément aux paragraphes 5, 6 et 7. Lorsque la sensibilité par classe a été calculée pour toutes les classes, les sensibilités pondérées à tous les facteurs de risque des différentes classes sont agrégées conformément à la formule ci-dessous, à l'aide des corrélations correspondantes γbc pour les sensibilités pondérées des différentes classes énoncées à la section 6, ce qui permet d'obtenir l'exigence de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega:
où:
▼C9
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Sb
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=
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Σk WSk pour tous les facteurs de risque de la classe b et Sc = Σk WSk pour tous les facteurs de risque de la classe c; lorsque ces valeurs de S
b
et S
c
donnent une somme globale négative  , l’établissement calcule les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega à l'aide d'une formule de remplacement, où
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▼M8
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Sb
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=
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max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] pour tous les facteurs de risque de la classe b, et
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|
Sc
|
=
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max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] pour tous les facteurs de risque de la classe c.
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Les exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta ou risque vega sont calculées pour chaque catégorie de risque conformément aux paragraphes 1 à 8.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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