+Artículo 325septies 8.
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Artículo 325septies 8.
La sensibilidad específica del segmento (Kb
) se calculará en relación con cada segmento dentro de una clase de riesgo de conformidad con los apartados 5, 6 y 7. Una vez se haya calculado la sensibilidad específica de cada segmento para todos ellos, se agregarán las sensibilidades ponderadas a todos los factores de riesgo de los diferentes segmentos de conformidad con la fórmula que figura a continuación, utilizando las correspondientes correlaciones γbc
para las sensibilidades ponderadas de diferentes segmentos establecidas en la sección 6, y se obtendrán así los requisitos de fondos propios por riesgo delta o vega específicos de la clase de riesgo:
donde:
▼C9
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Sb
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=
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Σ
k
WS
k
para todos los factores de riesgo en el segmento b y S
c
= Σ
k
WS
k
en el segmento c. Cuando los valores de S
b
y S
c
generen una cifra negativa para la suma total de  , la entidad calculará los requisitos de fondos propios por riesgo delta o vega específicos de la clase de riesgo aplicando una especificación alternativa, conforme a la cual:
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▼M8
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Sb
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=
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máx [mín (Σk WSk, Kb), – Kb] para todos los factores de riesgo en el segmento b, y
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|
Sc
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=
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máx [mín (Σk WSk, Kc ), – Kc] para todos los factores de riesgo en el segmento c.
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Se calcularán los requisitos de fondos propios por riesgo delta o vega específicos de cada una de las clases de riesgo de conformidad con los apartados 1 a 8.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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