+Articolo 325 septies 8.
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Articolo 325 septies 8.
La sensibilità specifica per categoria è calcolata per ciascuna categoria all'interno di una classe di rischio a norma dei paragrafi 5, 6 e 7. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γbc per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie di cui alla sezione 6, dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:
dove
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Sb
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=
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Σk WSk per tutti i fattori di rischio nella categoria b e Sc = Σk WSk nella categoria c; se tali valori per Sb e Sc producono un numero negativo per la somma complessiva di  , l'ente calcola i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega utilizzando una specificazione alternativa per cui
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▼M8
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Sb
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=
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max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] per tutti i fattori di rischio nella categoria b e
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Sc
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=
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max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] per tutti i fattori di rischio nella categoria c.
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I requisiti di fondi propri per il rischio delta o il rischio vega specifici per classe di rischio sono calcolati per ciascuna classe di rischio in conformità dei paragrafi da 1 a 8.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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