+Artikel 325 septies 8.
|
Artikel 325 septies 8.
Overeenkomstig de leden 5, 6 en 7 wordt voor elke subklasse binnen een risicoklasse de subklassespecifieke gevoeligheid berekend. Nadat voor alle subklassen de subklassespecifieke gevoeligheid is berekend, worden de gewogen gevoeligheden voor alle risicofactoren van alle subklassen volgens de onderstaande formule geaggregeerd, met gebruikmaking van de overeenkomstige correlaties γbc voor de gewogen gevoeligheden in de verschillende subklassen welke in afdeling 6 zijn beschreven, wat in het risicoklassespecifieke eigenvermogensvereiste voor het delta- of het vegarisico resulteert:
waarbij:
▼C9
|
Sb
|
=
|
Σk WSk voor alle risicofactoren van subklasse b en Sc = Σk WSk voor die van subklasse c; indien deze waarden voor Sb en voor Sc voor de totale som van  een negatieve waarde opleveren, berekent de instelling de risicoklassespecifieke eigenvermogensvereisten voor het delta- of het vegarisico door middel van een alternatieve specificatie, waarbij
|
▼M8
|
Sb
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] voor alle risicofactoren van subklasse b en
|
|
Sc
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] voor alle risicofactoren van subklasse c.
|
Voor elke risicoklasse worden de risicoklassespecifieke eigenvermogensvereisten voor het delta- of het vegarisico berekend overeenkomstig de leden 1 tot en met 8.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|