+Článok 325f 8.
|
Článok 325f 8.
Citlivosť špecifická pre skupinu sa vypočíta pre každú skupinu v rámci triedy rizika v súlade s odsekmi 5, 6 a 7. Keď sa citlivosť špecifická pre skupinu vypočítala pre všetky skupiny, vážené citlivosti na všetky faktory rizika naprieč skupinami sa agregujú podľa vzorca uvedeného ďalej s použitím zodpovedajúcich korelácií γbc pre vážené citlivosti v rôznych skupinách stanovených v oddiele 6, čím sa vytvorí požiadavka na vlastné zdroje pre riziko delta alebo vega špecifická pre triedu rizika:
kde:
▼C8
|
Sb
|
=
|
Σk WSk pre všetky faktory rizika v skupine b a Sc=Σk WSk v skupine c; ak uvedené hodnoty pre Sb a Sc vedú k zápornému číslu pre celkový súčet  inštitúcia musí vypočítať požiadavky na vlastné zdroje pre riziko delta alebo vega špecifické pre triedu rizika pomocou alternatívnej špecifikácie, podľa ktorej
|
▼M8
|
Sb
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] pre všetky rizikové faktory v skupine b a
|
|
Sc
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] pre všetky rizikové faktory v skupine c.
|
Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko delta alebo vega špecifické pre triedu rizika sa vypočítajú pre každú triedu rizika v súlade s odsekmi 1 až 8.
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
|