+Artikel 325f 8.
|
Artikel 325f 8.
Den undergruppspecifika känsligheten ska beräknas för varje undergrupp inom en riskklass i enlighet med punkterna 5, 6 och 7. När den undergruppspecifika känsligheten har beräknats för alla undergrupper ska viktade känsligheter för alla riskfaktorer över alla undergrupper läggas samman med användning av följande formel och motsvarande korrelationer γbc för viktade känsligheter i olika undergrupper enligt avsnitt 6, vilket ger det riskklasspecifika kapitalbaskravet för delta- eller vegarisk:
där
▼C7
|
Sb
|
=
|
Sb = Σk WSk för alla riskfaktorer i undergrupp b och Sc = Σk WSk i undergrupp c; om de värdena för Sb och Sc ger ett negativt tal för totalsumman av
ska institutet beräkna riskklasspecifika kapitalbaskrav för delta- eller vegarisk med en annan specificering där |
▼M8
|
Sb
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] för alla riskfaktorer i undergrupp b och
|
|
Sc
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] för alla riskfaktorer i undergrupp c.
|
Riskklasspecifika kapitalbaskrav för delta- eller vegarisk ska beräknas för varje riskklass i enlighet med punkterna 1–8.
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|