+Člen 325f 8.
|
Člen 325f 8.
Občutljivost posamezne skupine se izračuna za vsako skupino v razredu tveganja v skladu z odstavki 5, 6 in 7. Ko se je za vse skupine izračunala občutljivost posamezne skupine, se tehtane občutljivosti na vse dejavnike tveganja po vseh skupinah združijo v skladu s spodnjo formulo, pri čemer se uporabijo ustrezne korelacije γbc za tehtane občutljivosti v različnih skupinah iz oddelka 6, rezultat česar je za razred tveganj specifične kapitalske zahteve za delta ali vega tveganji:
pri čemer je:
▼C8
|
Sb
|
=
|
Σk WSk za vse dejavnike tveganja v skupini b in Sc = Σk WSk v skupini c; kadar te vrednosti za Sb in Sc privedejo do negativnega števila za skupno vsoto  , institucija izračuna za razred tveganj specifične kapitalske zahteve za delta ali vega tveganji z uporabo alternativne specifikacije, pri čemer je
|
▼M8
|
Sb
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] za vse dejavnike tveganja v skupini b in
|
|
Sc
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] za vse dejavnike tveganja v skupini c.
|
Za razred tveganj specifične kapitalske zahteve za delta ali vega tveganji se izračunajo za vsak razred tveganj v skladu z odstavki 1 do 8.
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|