+Artigo 325.o-F 8.
|
Artigo 325.o-F 8.
A sensibilidade específica do escalão é calculada para cada escalão dentro de uma categoria de risco de acordo com os n.os 5, 6 e 7. Logo que tenha sido calculada a sensibilidade específica do escalão para todos os escalões, as sensibilidades ponderadas a todos os fatores de risco de todos os escalões são agregadas de acordo com a fórmula infra, utilizando as correlações correspondentes γbc para as sensibilidades ponderadas nos diferentes escalões estabelecidos na secção 6, originando o requisito de fundos próprios delta ou vega específico da categoria de risco:
em que:
▼C7
|
Sb
|
=
|
Σk WSk para todos os fatores de risco no escalão b e Sc = Σk WSk no escalão c; caso esses valores para Sb
e Sc
produzam um número negativo para a soma global de 
, a instituição calcula os requisitos de fundos próprios delta ou vega específicos da categoria de risco utilizando uma especificação alternativa em que
|
▼M8
|
Sb
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] para todos os fatores de risco no escalão b e
|
|
Sc
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] para todos os fatores de risco no escalão c.
|
Os requisitos de fundos próprios específicos de uma categoria de risco para riscos delta ou vega são calculados para cada categoria de risco nos termos dos n.os 1 a 8.
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
|