+Artykuł 325f 8.
|
Artykuł 325f 8.
Wskaźnik wrażliwości określonego koszyka (Kb) oblicza się dla każdego koszyka w ramach danej klasy ryzyka zgodnie z ust. 5, 6 i 7. Po obliczeniu wskaźnika wrażliwości określonego koszyka dla wszystkich koszyków sumuje się ważone wskaźniki wrażliwości dla wszystkich czynników ryzyka we wszystkich koszykach zgodnie z poniższym wzorem, stosując odpowiednie korelacje γbc dla ważonych wskaźników wrażliwości w odrębnych koszykach określone w sekcji 6, dzięki czemu uzyskuje się wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka delta lub ryzyka vega dla określonej klasy ryzyka:
gdzie:
▼C8
|
Sb
|
=
|
Σk WSk dla wszystkich czynników ryzyka w koszyku b i Sc=Σk WSk dla wszystkich czynników ryzyka w koszyku c. Jeżeli te wartości dla Sb i Sc doprowadzą do tego, że ogólna suma
 , _________________________ przyjmie wartość ujemną, instytucja oblicza wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka delta lub ryzyka vega dla określonej klasy ryzyka, stosując alternatywną specyfikację, zgodnie z którą
|
▼M8
|
Sb
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] dla wszystkich czynników ryzyka w koszyku b i
|
|
Sc
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] dla wszystkich czynników ryzyka w koszyku c.
|
Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka delta lub ryzyka vega dla określonej klasy ryzyka oblicza się dla każdej klasy ryzyka zgodnie z ust. 1–8.
1. Przegląd
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|