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+Article 325quaterquinquagies 1. |
Article 325quaterquinquagies 1.Un établissement qui utilise un modèle interne alternatif calcule les exigences de fonds propres relatives au portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation pour lesquelles il a reçu une autorisation, conformément à l'article 325 terquinquagies, paragraphe 2, égales au plus élevé des éléments suivants:
a)
la somme des valeurs suivantes:
i)
la valeur en risque conditionnelle de l'établissement de la veille, calculée conformément à l'article 325 quinquinquagies (Est – 1), et
ii)
la mesure du risque de l'établissement de la veille selon un scénario de tensions, calculée conformément à la section 5 (SSt – 1); ou
b)
la somme des valeurs suivantes:
i)
la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des valeurs en risque conditionnelles journalières de l'établissement calculées conformément à l'article 325 quinquinquagies (ESavg), multipliée par le facteur de multiplication (mc); et
ii)
la moyenne, sur les soixante derniers jours ouvrés, des mesures du risque journalières de l'établissement selon un scénario de tensions, calculées conformément à la section 5 (SSavg). Lorsqu’il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché à l’aide d’un modèle interne conformément au premier alinéa, un établissement n’inclut pas ses propres écarts de crédit dans le calcul des mesures visées aux points a) et b) pour les positions sur ses propres titres de créance. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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