|
+Artigo 325.o-BA 1. |
Artigo 325.o-BA 1.As instituições que utilizem um modelo interno alternativo calculam os requisitos de fundos próprios para a carteira de todas as posições atribuídas às mesas de negociação para as quais lhes tenha sido concedida a autorização a que se refere o artigo 325.o-AZ, n.o 2, como o valor mais elevado de entre os seguintes:
a)
A soma dos seguintes valores:
i)
a medida do risco de perda esperada condicional da instituição no dia anterior, calculada nos termos do artigo 325.o-BB (ESt – 1), e
ii)
a medida do risco em cenário de esforço da instituição no dia anterior, calculada nos termos da secção 5 (SSt – 1); ou
b)
A soma dos seguintes valores:
i)
a média das medidas do risco de perda esperada condicional diárias da instituição, calculadas nos termos do artigo 325.o-BB para cada um dos 60 dias úteis anteriores (ESméd), a multiplicar pelo fator de multiplicação (mc); e
ii)
a média das medidas do risco em cenário de esforço diárias da instituição, calculadas nos termos da secção 5 para cada um dos 60 dias úteis anteriores (SSméd). Ao calcularem os requisitos de fundos próprios para risco de mercado utilizando um modelo interno nos termos do primeiro parágrafo, as instituições não incluem os seus próprios spreads de crédito no cálculo das medidas a que se referem as alíneas a) e b) para as posições em instrumentos de dívida própria da instituição. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
|