+325 ba artikla 1.

325 ba artikla 1.

Vaihtoehtoista sisäistä mallia käyttävän laitoksen on laskettava omien varojen vaatimukset salkulle, jossa kaikki positiot on osoitettu kaupankäyntiyksiköille, joiden osalta laitokselle on myönnetty 325 az artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lupa, seuraavista arvoista suurempana:

a) 

seuraavien arvojen summa:

i) 

jäljempänä olevan 325 bb artiklan mukaisesti laskettu laitoksen odotettua tappiota kuvaavan riskimittarin edellispäivän arvo (ESt – 1), ja

ii) 

jäljempänä 5 jakson mukaisesti laskettu laitoksen stressiskenaarion riskimittarin edellispäivän arvo (SSt – 1); tai

b) 

seuraavien arvojen summa:

i) 

jäljempänä olevan 325 bb artiklan mukaisesti laskettu laitoksen odotettua tappiota kuvaavien riskimittarien päivittäisten arvojen keskiarvo edeltäviltä 60 pankkipäivältä (ESavg) kerrottuna kertoimella (mc); ja

ii) 

jäljempänä 5 jakson mukaisesti laskettu laitoksen stressiskenaarion riskimittarin päivittäisten arvojen keskiarvo edeltäviltä 60 pankkipäivältä (SSavg).

Kun laitos laskee markkinariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia käyttäen sisäistä mallia ensimmäisen alakohdan mukaisesti, se ei saa sisällyttää omia luottomarginaalejaan a ja b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden laskemiseen laitoksen omien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden positioiden osalta.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit