+Artikel 325ba 1.

Artikel 325ba 1.

Et institut, der anvender en alternativ intern model, beregner kapitalgrundlagskravene i relation til porteføljen af alle positioner, der er tildelt handelsenheder, for hvilke instituttet har fået tilladelse som omhandlet i artikel 325az, stk. 2, som det højeste af følgende:

a) 

summen af følgende værdier:

i) 

risikomålet for instituttets expected shortfall den foregående dag beregnet i henhold til artikel 325bb (ESt-1), og

ii) 

instituttets stressscenariebaserede risikomål for den foregående dag beregnet i henhold til afdeling 5 (SSt-1), eller

b) 

summen af følgende værdier:

i) 

gennemsnittet af instituttets daglige risikomål for expected shortfall beregnet i henhold til artikel 325bb for hver af de forudgående 60 arbejdsdage (ESavg) multipliceret med multiplikationsfaktoren (mc) og

ii) 

gennemsnittet af instituttets daglige stressscenariebaserede risikomål beregnet i overensstemmelse med afdeling 5 for hver af de forudgående 60 arbejdsdage (SSavg).

Ved beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko ved anvendelse af en intern model i overensstemmelse med første afsnit medtager et institut ikke egne kreditspænd i beregningen af de i litra a) og b) omhandlede mål for positioner i instituttets egne gældsinstrumenter.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder