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+Artículo 325ter bis 1. |
Artículo 325ter bis 1.Las entidades que utilicen un modelo interno alternativo calcularán los requisitos de fondos propios para la cartera de todas las posiciones asignadas a las mesas de negociación en relación con las cuales se haya concedido a la entidad la autorización a que se hace referencia en el artículo 325 bis septvicies, apartado 2, como el mayor de los siguientes importes:
a)
la suma de los valores siguientes:
i)
la medida del riesgo de pérdida esperada condicional de la entidad del día anterior, calculada de conformidad con el artículo 325 ter ter (ESt-1 ), y
ii)
la medida del riesgo de la entidad en un supuesto de tensión del día anterior, calculada de conformidad con la sección 5 (SSt-1 ), o
b)
la suma de los valores siguientes:
i)
la media de la medida diaria del riesgo de pérdida esperada condicional de la entidad, calculada de conformidad con el artículo 325 ter ter para cada uno de los sesenta días hábiles anteriores (ESmedia ), multiplicada por el factor de multiplicación (mc ), y
ii)
la media de la medida diaria del riesgo de la entidad en un supuesto de tensión calculada de conformidad con la sección 5 para cada uno de los sesenta días hábiles anteriores (SSmedia ). Al calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado utilizando un modelo interno de conformidad con el párrafo primero, las entidades no incluirán sus propios diferenciales de crédito en el cálculo de las medidas a que se refieren las letras a) y b) para las posiciones en instrumentos de deuda propios de la entidad. 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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