|
+325ba straipsnis 1. |
325ba straipsnis 1.Alternatyvų vidaus modelį taikanti įstaiga visų prekybos operacijų sąrašams priskirtų pozicijų, dėl kurių įstaigai suteiktas 325az straipsnio 2 dalyje nurodytas leidimas, portfelio nuosavų lėšų reikalavimus apskaičiuoja kaip didesniąją iš toliau nurodytų verčių:
a)
šių verčių sumą:
i)
įstaigos praėjusios dienos tikėtino trūkumo rizikos matą, apskaičiuotą pagal 325bb straipsnį (ESt-1), ir
ii)
įstaigos praėjusios dienos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matą, apskaičiuotą pagal 5 skirsnį (SSt-1), arba
b)
šių verčių sumą:
i)
pagal 325bb straipsnį apskaičiuotų įstaigos kasdienių tikėtino trūkumo rizikos matų vidurkį kiekvieną iš ankstesnių šešiasdešimties darbo dienų (ESavg), padaugintą iš multiplikatoriaus koeficiento (mc); ir
ii)
pagal 5 skirsnį apskaičiuotų įstaigos kasdienių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matų vidurkį kiekvieną iš ankstesnių šešiasdešimties darbo dienų (SSavg). Apskaičiuodama nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti (taikydama vidaus modelį pagal pirmą pastraipą), įstaiga į a ir b punktuose nurodytų matų dydžių skaičiavimą neįtraukia savo pačios kredito maržų įstaigos nuosavų skolos priemonių pozicijoms. 1. Apžvalga
1.1 Nuorodos1.2 Nustatyti reikalavimai1.3 Susiję standartai2. Nustatyti reikalavimai
3. Susiję standartai
|