|
+Artikel 325 quaterquinquagies 1. |
Artikel 325 quaterquinquagies 1.Een instelling die een alternatief intern model gebruikt, berekent de eigenvermogensvereisten voor de portefeuille van alle posities die zijn toegewezen aan de tradingafdelingen waarvoor de instelling de in artikel 325 terquinquagies, lid 2, bedoelde toestemming heeft gekregen als de hoogste van de volgende waarden:
a)
de som van:
i)
de „expected shortfall”-risicomaatstaf voor de vorige dag van de instelling, berekend overeenkomstig artikel 325 quinquinquagies (ESt-1), en
ii)
de stressscenariorisicomaatstaf voor de vorige dag van de instelling, berekend overeenkomstig afdeling 5 (SSt-1); of
b)
de som van:
i)
het gemiddelde van de overeenkomstig artikel 325 quinquinquagies berekende dagelijkse „expected shortfall”-risicomaatstaf van de instelling voor elk van de voorgaande zestig werkdagen (ESavg), vermenigvuldigd met de vermenigvuldigingsfactor (mc); en
ii)
het gemiddelde van de overeenkomstig afdeling 5 berekende dagelijkse stressscenariorisicomaatstaf van de instelling voor elk van de voorgaande zestig werkdagen (SSavg). Bij de berekening van de eigenvermogensvereisten voor marktrisico met behulp van een intern model overeenkomstig de eerste alinea neemt een instelling haar eigen creditspreads niet op in de berekening van de in de punten a) en b) bedoelde maatregelen voor posities in de eigen schuldinstrumenten van de instelling. 1. Overzicht
1.1 Referenties1.2 Geïdentificeerde eisen1.3 Gerelateerde standaarden2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|