+Člen 325ba 1.

Člen 325ba 1.

Institucija, ki uporablja alternativni notranji model, izračuna kapitalske zahteve za portfelj vseh pozicij, dodeljenih trgovalnim enotam, za katere ji je bilo izdano dovoljenje, kakor je določeno v členu 325az(2), kot višje od naslednjih:

(a) 

vsote naslednjih vrednosti:

(i) 

mere tveganja pričakovanega primanjkljaja institucije iz prejšnjega dne, izračunane v skladu s členom 325bb (ESt-1), in

(ii) 

mere tveganja za stresni scenarij institucije iz prejšnjega dne, izračunane v skladu z oddelkom 5 (SSt-1), ali

(b) 

vsote naslednjih vrednosti:

(i) 

povprečja dnevne mere tveganja pričakovanega primanjkljaja institucije, izračunane v skladu s členom 325bb za vsakega od prejšnjih 60 delovnih dni (ESavg), pomnoženega z multiplikatorjem (mc), ter

(ii) 

povprečja dnevne mere tveganja za stresni scenarij institucije, izračunane v skladu z oddelkom 5 za vsakega od prejšnjih 60 delovnih dni (SSavg).

Pri izračunu kapitalskih zahtev za tržno tveganje z uporabo notranjega modela v skladu s prvim pododstavkom institucija v izračun meril iz točk (a) in (b) za pozicije v lastnih dolžniških instrumentih institucije ne vključi lastnih kreditnih razmikov.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi