+Článek 325ba 1.

Článek 325ba 1.

Instituce používající alternativní interní model vypočítá kapitálové požadavky pro portfolio všech pozic přiřazených obchodním útvarům, pro které jí bylo uděleno svolení podle čl. 325az odst. 2, jako vyšší z těchto hodnot:

a) 

součet těchto hodnot:

i) 

rizikového ukazatele očekávaného deficitu instituce pro předchozí den vypočteného v souladu s článkem 325bb (ESt-1) a

ii) 

rizikového ukazatele zátěžového scénáře instituce pro předchozí den vypočteného v souladu s oddílem 5 (SSt-1); nebo

b) 

součet:

i) 

průměru denního rizikového ukazatele očekávaného deficitu instituce vypočteného v souladu s článkem 325bb pro každý z předcházejících 60 obchodních dní (ESavg), který se vynásobí multiplikačním faktorem (mc); a

ii) 

průměru denního rizikového ukazatele zátěžového scénáře instituce vypočítaného v souladu s oddílem 5 pro každý z předcházejících 60 obchodních dní (SSavg).

Při výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu riziku pomocí interního modelu v souladu s prvním pododstavcem instituce nezahrne do výpočtu hodnot uvedených v písmenech a) a b) svá vlastní úvěrová rozpětí pro pozice ve vlastních dluhových nástrojích.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy