+Članak 325.ba 1.

Članak 325.ba 1.

Institucija koja primjenjuje alternativni interni model izračunava kapitalne zahtjeve za portfelj svih pozicija raspoređenih na organizacijske jedinice za trgovanje za koje je institucija dobila odobrenje iz članka 325.az stavka 2. kao više od sljedećeg:

(a) 

zbroja sljedećih vrijednosti:

i. 

mjere rizika očekivanog manjka institucije za prethodni dan, izračunane u skladu s člankom 325.bb (ESt-1); i

ii. 

mjere rizika institucije prema stresnom scenariju za prethodni dan, izračunane u skladu s odjeljkom 5. (SSt-1); ili

(b) 

zbroja sljedećih vrijednosti:

i. 

prosjeka dnevne mjere rizika očekivanog manjka institucije izračunane u skladu s člankom 325.bb za svaki od proteklih 60 radnih dana (ESavg), pomnoženog multiplikacijskim faktorom (mc); i

ii. 

prosjeka dnevne mjere rizika institucije prema stresnom scenariju, izračunanog u skladu s odjeljkom 5. za svaki od prethodnih 60 radnih dana (SSavg).

Pri izračunu kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik primjenom internog modela u skladu s prvim podstavkom, institucija ne uključuje vlastite kreditne marže u izračun mjera iz točaka (a) i (b) za pozicije u vlastitim dužničkim instrumentima.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi