+Članak 7. Procjena usklađenosti organizacijskih jedinica za trgovanje s člankom 104.b Uredbe (EU) br. 575/2013
---+Članak 7. (a)
---+Članak 7. (b)
---+Članak 7. (c)
---+Članak 7. (d)
---+Članak 7. (e)
---+Članak 7. (f)
---+Članak 7. (g)
---+Članak 7. (h)
---+Članak 7. 2
---+Članak 7. 3
|
Članak 7. Procjena usklađenosti organizacijskih jedinica za trgovanje s člankom 104.b Uredbe (EU) br. 575/2013
Kad procjenjuju usklađenost organizacijskih jedinica za trgovanje s člankom 104.b Uredbe (EU) br. 575/2013, nadležna tijela dužna su:
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 7. (a)
|
pregledati poslovnu strategiju iz članka 104.b te uredbe kako je dokumentirana u internim politikama institucije u skladu s člankom 325.bi stavkom 1. točkom (e) te uredbe i provjeriti sljedeće:
|
i.
|
u internim je politikama jasno opisana ekonomska opravdanost poslovne strategije, uključujući primarne aktivnosti, trgovanje i strategije zaštite od rizika;
|
|
ii.
|
u internim su politikama opisane značajke financijskih instrumenata i robe kojima trguje organizacijska jedinica za trgovanje i one sadržavaju redovito ažuriran i sveobuhvatan popis tih financijskih instrumenata i robe;
|
|
iii.
|
institucija je u svojim internim politikama istaknula instrumente kojima se najčešće trguje i koji najviše pridonose prihvatljivoj razini rizika za organizacijsku jedinicu za trgovanje;
|
|
iv.
|
u internim su politikama opisane vrste faktora rizika svojstvene financijskim instrumentima i robi iz točke ii.;
|
|
v.
|
u internim je politikama jasno opisano kako se instrumenti i roba iz točke ii. štite, koje su očekivane razlike i neusklađenosti zaštita od rizika te koje je očekivano razdoblje držanja pozicija u organizacijskoj jedinici za trgovanje;
|
|
vi.
|
određene su poslovne strategije organizacijskih jedinica za trgovanje, kako je propisano člankom 104.b stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 i pritom:
|
(1)
|
utvrditi glavna obilježja organizacijskih jedinica za trgovanje u smislu poslovne strategije, uključujući primarne aktivnosti, strategije trgovanja i zaštite od rizika;
|
|
(2)
|
provjeriti jesu li glavna obilježja iz podpodtočke (1) bitno različita od jedne do druge organizacijske jedinice za trgovanje;
|
|
|
|
Članak 7. (b)
|
provjeriti jesu li transakcije između organizacijskih jedinica za trgovanje u skladu s poslovnim strategijama tih jedinica i provode li se te transakcije s ciljem da se:
|
i.
|
smanje kapitalni zahtjevi za tržišni rizik;
|
|
ii.
|
ispune zahtjevi za raspodjelu dobiti i gubitka;
|
|
iii.
|
ispune zahtjevi za retroaktivno testiranje;
|
|
|
Članak 7. (c)
|
provjeriti organizacijsku strukturu iz članka 104.b stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 i godišnji poslovni plan iz članka 104.b stavka 2. točke (e) te uredbe, kako su dokumentirani u internim politikama institucije u skladu s člankom 325.bi stavkom 1. točkom (e) te uredbe;
|
|
Članak 7. (d)
|
provjeriti je li institucija za svaku organizacijsku jedinicu za trgovanje odredila jednog ili dva glavna trgovca, a ako su imenovana dva glavna trgovca, imaju li jasno odvojene uloge, odgovornosti i nadležnosti ili jedan nadzire drugoga;
|
|
Članak 7. (e)
|
pregledati izvještaje iz članka 104.b stavka 2. točaka (d) i (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 i provjeriti usklađenost sa svim aspektima iz tih točaka;
|
|
Članak 7. (f)
|
provjeriti da li institucija propisno dokumentira i obrazlaže slučajeve u kojima je jedan trgovac raspoređen u nekoliko organizacijskih jedinica za trgovanje kako je navedeno u članku 104.b stavku 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 i u tu svrhu:
|
i.
|
preispitati odgovornost tog trgovca u kontekstu organizacijskih jedinica za trgovanje u koje je raspoređen;
|
|
ii.
|
provjeriti jesu li poslovi koje trgovac obavlja u jednoj organizacijskoj jedinici za trgovanje u skladu s njezinom poslovnom strategijom u suprotnosti ili u sukobu s poslovima koje obavlja za druge organizacijske jedinice za trgovanje;
|
|
|
Članak 7. (g)
|
provjeriti ispunjava li obrazloženje za uključivanje organizacijskih jedinica za trgovanje u opseg alternativnog pristupa internih modela sve sljedeće uvjete:
|
i.
|
obrazloženje je dokumentirano u internim politikama, kako je propisano člankom 325.bi stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) br. 575/2013;
|
|
ii.
|
obrazloženje omogućuje usklađen pristup izračunu kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik među organizacijskim jedinicama za trgovanje koje upravljaju sličnim pozicijama;
|
|
iii.
|
obrazloženje je u skladu s poslovnom strategijom organizacijskih jedinica za trgovanje, kako je navedeno u članku 104.b stavku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 575/2013;
|
|
|
Članak 7. (h)
|
provjeriti je li u poslovnoj strategiji predviđeno da se najmanje 10 % kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik izračunava u skladu s pristupom internih modela.
|
|
Članak 7. 2
|
Za potrebe točke (a), podtočke i., nadležna tijela dužna su provjeriti je li u poslovnoj strategiji navedeno koliko aktivnosti ovisi o klijentu i podrazumijeva li poslovna strategija sklapanje transakcije trgovanja i strukturiranje nove ili pružanje usluga, ili oboje.
|
|
Članak 7. 3
|
Za potrebe točke (b), nadležna tijela mogu, prema potrebi, zatražiti da institucija dostavi uzorak transakcija između organizacijskih jedinica za trgovanje, među ostalim onih za koje institucija kapitalne zahtjeve izračunava primjenom pristupa internih modela i onih za koje institucija primjenjuje standardizirani pristup.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|