7. cikk Annak értékelése, hogy a kereskedési részlegek megfelelnek-e az 575/2013/EU rendelet 104b. cikkének

felülvizsgálják az említett rendelet 104b. cikkében említett – és az említett rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében az intézmény belső szabályaiban dokumentált – üzleti stratégiát, és ellenőrzik, hogy:

ellenőrzik, hogy a kereskedési részlegek közötti ügyletek összhangban vannak-e az említett kereskedési részlegek üzleti stratégiáival, és hogy ezen ügyletek célja nem:

felülvizsgálják az 575/2013/EU rendelet 104b. cikke (2) bekezdésének b) és e) pontjában említett – és az említett rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében az intézmény belső szabályaiban dokumentált – szervezeti felépítést és éves üzleti tervet;

minden egyes kereskedési részleg esetében ellenőrzik, hogy az intézmény egy vagy két vezető kereskedőt jelölt-e ki, és két vezető kereskedő kinevezése esetén azok egyértelműen elkülönült szerepekkel, felelősségi körökkel és hatóságokkal rendelkeznek-e, vagy az egyik végső felügyelettel rendelkezik-e a másik felett;

felülvizsgálják az 575/2013/EU rendelet 104b. cikke (2) bekezdésének d) és f) pontjában említett jelentéseket, és ellenőrzik, hogy teljesültek-e az említett pontokban előírt szempontok;

ellenőrzik, hogy az intézmény megfelelően dokumentálja és indokolja-e azokat az eseteket, amikor a kereskedőt az 575/2013/EU rendelet 104b. cikkének (3) bekezdésében említettek szerint egynél több kereskedési részleghez osztja be, és ebből a célból:

ellenőrzik, hogy az az indok, amely alapján az intézmény a kereskedési részlegeket az alternatív belső modellen alapuló módszer hatálya alá vonja, teljesíti-e az alábbi feltételek mindegyikét:

ellenőrzik, hogy az üzleti stratégia keretében a piaci kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelmények legalább 10 %-át a belső modellen alapuló módszer szerint számítják-e ki.

Az a) pont i. alpontjának alkalmazásában az illetékes hatóságok ellenőrzik, hogy az üzleti stratégia meghatározza-e, hogy a kereskedési tevékenységek mekkora része ügyféleredetű, és hogy az üzleti stratégia magában foglalja-e ügyletek keletkeztetését és strukturálását, vagy szolgáltatások végrehajtását, vagy mindkettőt.

Az illetékes hatóságok a b) pont alkalmazásában adott esetben előírhatják, hogy az intézmény adjon mintát a kereskedési részlegek egymás közötti ügyleteiből, ideértve a szavatolótőke-követelmények kiszámításához a belső modellen alapuló módszert használó kereskedési részlegek és a sztenderd módszert használó kereskedési részlegek közötti ügyleteket is.