+Člen 7 Ocena, ali trgovalne enote izpolnjujejo zahteve iz člena 104b Uredbe (EU) št. 575/2013
---+Člen 7 (a)
---+Člen 7 (b)
---+Člen 7 (c)
---+Člen 7 (d)
---+Člen 7 (e)
---+Člen 7 (f)
---+Člen 7 (g)
---+Člen 7 (h)
---+Člen 7 2
---+Člen 7 3
|
Člen 7 Ocena, ali trgovalne enote izpolnjujejo zahteve iz člena 104b Uredbe (EU) št. 575/2013
Pristojni organi pri oceni, ali trgovalne enote izpolnjujejo zahteve iz člena 104b Uredbe (EU) št. 575/2013:
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 7 (a)
|
pregledajo poslovno strategijo iz člena 104b navedene uredbe, kot je dokumentirana v notranjih politikah institucije v skladu s členom 325bi(1), točka (e), navedene uredbe, in preverijo, ali:
|
(i)
|
notranje politike jasno opisujejo ekonomsko utemeljitev poslovne strategije, vključno z njenimi glavnimi dejavnostmi, trgovalnimi strategijami in strategijami varovanja pred tveganjem;
|
|
(ii)
|
notranje politike opisujejo značilnosti finančnih instrumentov in blaga, s katerimi trguje trgovalna enota, ter vsebujejo redno posodobljen in izčrpen seznam teh finančnih instrumentov in blaga;
|
|
(iii)
|
institucija v svojih notranjih politikah izpostavlja instrumente, s katerimi se najpogosteje trguje in s katerimi se največ prispeva k doseganju sprejemljive ravni tveganja za trgovalno enoto;
|
|
(iv)
|
notranje politike opisujejo vrste dejavnikov tveganja, ki značilni za finančne instrumenti in blago iz točke (ii);
|
|
(v)
|
notranje politike jasno opisujejo, kako se instrumenti in blago iz točke (ii) varujejo pred tveganjem, kakšni so pričakovani negativni učinki pri varovanju in neusklajenosti varovanj ter kakšno je pričakovano obdobje posedovanja pozicij v trgovalni enoti;
|
|
(vi)
|
so poslovne strategije trgovalnih enot v skladu s členom 104b(2), točka (a), Uredbe (EU) št. 575/2013 razločljive, tako da:
|
(1)
|
opredelijo glavne značilnosti trgovalnih enot z vidika poslovne strategije, vključno z glavnimi dejavnostmi, trgovalnimi strategijami in strategijami varovanja pred tveganjem;
|
|
(2)
|
preverijo, da se glavne značilnosti iz točke (1) smiselno razlikujejo med trgovalnimi enotami;
|
|
|
|
Člen 7 (b)
|
preverijo, ali so transakcije med trgovalnimi enotami skladne s poslovnimi strategijami teh trgovalnih enot in da se te transakcije ne izvajajo z namenom:
|
(i)
|
zmanjšanja kapitalskih zahtev za tržno tveganje;
|
|
(ii)
|
izpolnitve zahtev po pripisu dobičkov in izgub;
|
|
(iii)
|
izpolnitve zahtev glede testiranja za nazaj;
|
|
|
Člen 7 (c)
|
pregledajo organizacijsko strukturo iz člena 104b(2), točka (b), Uredbe (EU) št. 575/2013 in letni poslovni načrt iz člena 104b(2), točka (e), navedene uredbe, kot sta dokumentirana v notranjih politikah institucije v skladu s členom 325bi(1), točka (e), navedene uredbe;
|
|
Člen 7 (d)
|
preverijo, ali je institucija za vsako trgovalno enoto določila enega ali dva glavna trgovca in, če sta imenovana dva glavna trgovca, ali imata vloge, odgovornosti in pooblastila, ki so jasno ločeni, oziroma ali ima eden končen nadzor nad drugim;
|
|
Člen 7 (e)
|
pregledajo poročila iz člena 104b(2), točki (d) in (f), Uredbe (EU) št. 575/2013 in preverijo, ali so izpolnjeni vsi vidiki iz navedenih točk;
|
|
Člen 7 (f)
|
preverijo, ali institucija ustrezno dokumentira in utemelji primere, v katerih je trgovec dodeljen več kot eni trgovalni enoti, kot je navedeno v členu 104b(3), Uredbe (EU) št. 575/2013, in v ta namen:
|
(i)
|
pregledajo odgovornost tega trgovca v zvezi s trgovalnimi enotami, ki jim je bil dodeljen;
|
|
(ii)
|
preverijo, ali naloge, ki jih trgovec opravlja v eni trgovalni enoti v skladu s poslovno strategijo te enote, niso v nasprotju z nalogami, ki jih trgovec opravlja za druge trgovalne enote, niti ne povzročajo navzkrižij z njimi;
|
|
|
Člen 7 (g)
|
preverijo, ali utemeljitev za uporabo alternativnega pristopa notranjih modelov za trgovalne enote izpolnjuje vse naslednje pogoje:
|
(i)
|
utemeljitev je dokumentirana v notranjih politikah v skladu s členom 325bi(1), točka (e), Uredbe (EU) št. 575/2013;
|
|
(ii)
|
utemeljitev zagotavlja doslednost pristopa, ki se uporablja za izračun kapitalskih zahtev za tržno tveganje med trgovalnimi enotami, ki upravljajo podobne pozicije;
|
|
(iii)
|
utemeljitev je skladna s poslovno strategijo trgovalnih enot, kot je navedena v členu 104b(2), točka (a), Uredbe (EU) št. 575/2013;
|
|
|
Člen 7 (h)
|
preverijo, ali poslovna strategija določa, da se vsaj 10 % kapitalskih zahtev za tržno tveganje izračuna v skladu s pristopom notranjih modelov.
|
|
Člen 7 2
|
Za namene točke (a)(i) pristojni organi preverijo, ali je v poslovni strategiji določeno, kolikšen delež trgovalnih dejavnosti usmerjajo stranke in ali poslovna strategija vključuje oblikovanje in strukturiranje trgovalnih poslov ali izvajanje storitev ali oboje.
|
|
Člen 7 3
|
Za namene točke (b) lahko pristojni organi po potrebi od institucije zahtevajo, da predloži vzorec transakcij med trgovalnimi enotami, tudi med trgovalnimi enotami, za katere institucija izračuna kapitalske zahteve s pristopom notranjih modelov, in trgovalnimi enotami, za katere institucija uporablja standardizirani pristop.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|