+7 straipsnis Vertinimas, ar prekybos operacijų sąrašai atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 104b straipsnį
---+7 straipsnis a)
---+7 straipsnis b)
---+7 straipsnis c)
---+7 straipsnis d)
---+7 straipsnis e)
---+7 straipsnis f)
---+7 straipsnis g)
---+7 straipsnis h)
---+7 straipsnis 2
---+7 straipsnis 3

7 straipsnis Vertinimas, ar prekybos operacijų sąrašai atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 104b straipsnį

Vertindamos, ar prekybos operacijų sąrašai atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 104b straipsnį, kompetentingos institucijos:

1. Apžvalga

,
7 straipsnis a)

peržiūri to reglamento 104b straipsnyje nurodytą verslo strategiją, dokumentuotą įstaigos vidaus politikoje pagal to reglamento 325bi straipsnio 1 dalies e punktą, ir patikrina, ar:

i)

vidaus politikoje aiškiai apibūdinamas ekonominis verslo strategijos pagrindimas, įskaitant jos pagrindinę veiklą, prekybą ir apsidraudimo strategijas;

ii)

vidaus politikoje aprašomos finansinių priemonių ir biržos prekių, kuriomis prekiaujama prekybos operacijų sąraše, ypatybės ir pateikiamas reguliariai atnaujinamas ir išsamus tų finansinių priemonių ir biržos prekių sąrašas;

iii)

įstaiga savo vidaus politikoje įstaiga išskiria priemones, kuriomis dažniausiai prekiaujama ir kuriomis daugiausiai prisidedama prie priimtino prekybos operacijų sąrašo rizikos lygio;

iv)

vidaus politikoje apibūdinamos rizikos veiksnių rūšys, būdingos ii punkte nurodytoms finansinėms priemonėms ir biržos prekėms;

v)

vidaus politikoje aiškiai aprašoma, kaip apdraudžiamos ii punkte nurodytos priemonės ir biržos prekės, kokie yra numatomi apsidraudimo sandorių nuokrypiai ir neatitikimai ir koks yra numatomas prekybos operacijų sąrašo pozicijų laikymo laikotarpis;

vi)

prekybos operacijų sąrašų verslo strategijos išsiskiria, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 104b straipsnio 2 dalies a punkte, šiuo būdu:

1)

nustatydamos pagrindines prekybos operacijų sąrašų savybes, susijusias su verslo strategija, įskaitant pagrindinę veiklą, prekybą ir apsidraudimo strategijas;

2)

patikrindamos, ar pagrindinės 1 punkte nurodytos savybės reikšmingai skiriasi priklausomai nuo prekybos operacijų sąrašo;
7 straipsnis b)

patikrina, ar sandoriai tarp prekybos operacijų sąrašų atitinka tų prekybos operacijų sąrašų verslo strategijas ir ar tie sandoriai nevykdomi siekiant:

i)

sumažinti nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti;

ii)

atitikti pelno ir nuostolio priskyrimo reikalavimus;

iii)

atitikti grįžtamojo patikrinimo reikalavimus;
7 straipsnis c)

peržiūri Reglamento (ES) Nr. 575/2013 104b straipsnio 2 dalies b punkte nurodytą organizacinę struktūrą ir to reglamento 104b straipsnio 2 dalies e punkte nurodytą metinį verslo planą, dokumentuotus įstaigos vidaus politikoje pagal to reglamento 325bi straipsnio 1 dalies e punktą;
7 straipsnis d)

patikrina, ar įstaiga nustatė kiekvieno prekybos operacijų sąrašo vieną ar du pagrindinius prekiautojus, ir, jei paskirti du pagrindiniai prekiautojai, ar jų vaidmenys, atsakomybė ir įgaliojimai yra aiškiai atskirti arba vienas iš jų vykdo galutinę kito priežiūrą;
7 straipsnis e)

peržiūri Reglamento (ES) Nr. 575/2013 104b straipsnio 2 dalies d ir f punktuose nurodytas ataskaitas ir patikrina, ar laikomasi visų tuose punktuose nurodytų aspektų;
7 straipsnis f)

patikrina, ar įstaiga tinkamai dokumentuoja ir pagrindžia atvejus, kai prekiautojas priskiriamas daugiau nei vienam prekybos operacijų sąrašui, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 104b straipsnio 3 dalyje, ir tuo tikslu:

i)

peržiūri to prekiautojo atsakomybę prekybos operacijų sąrašų, kuriems jis priskirtas, atžvilgiu;

ii)

patikrina, ar prekiautojo viename prekybos operacijų sąraše pagal to operacijų sąrašo verslo strategiją atliekamos užduotys neprieštarauja užduotims, kurias prekiautojas atlieka kitų prekybos operacijų sąrašų atžvilgiu, ir ar dėl jų nekyla jokių konfliktų;
7 straipsnis g)

patikrina, ar pagrindimas, kodėl prekybos operacijų sąrašai įtraukti į alternatyvaus vidaus modelių metodo taikymo sritį, atitinka visas šias sąlygas:

i)

pagrindimas yra dokumentuotas vidaus politikoje, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bi straipsnio 1 dalies e punkte;

ii)

pagrindimas užtikrina metodo, taikomo apskaičiuojant panašias pozicijas valdančių prekybos operacijų sąrašų nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti, nuoseklumą;

iii)

pagrindimas atitinka prekybos operacijų sąrašų verslo strategiją, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 104b straipsnio 2 dalies a punkte;
7 straipsnis h)

patikrina, ar pagal verslo strategiją bent 10 % nuosavų lėšų reikalavimų rinkos rizikai padengti yra apskaičiuojama pagal vidaus modelių metodą.
7 straipsnis 2

Taikydamos a punkto i papunktį kompetentingos institucijos patikrina, ar verslo strategijoje nurodyta, kokia dalis prekybos veiklos yra orientuota į klientą, ir ar verslo strategijoje numatytas sandorių inicijavimas ir struktūrizavimas, ar paslaugų teikimas, ar abu šie dalykai.
7 straipsnis 3

Taikydamos b punktą kompetentingos institucijos, kai tinkama, gali reikalauti, kad įstaiga pateiktų sandorių tarp prekybos operacijų sąrašų, įskaitant sandorius tarp prekybos operacijų sąrašų, kurių nuosavų lėšų reikalavimus įstaiga apskaičiuoja taikydama vidaus modelių metodą, ir prekybos operacijų sąrašų, kuriems įstaiga taiko standartizuotą metodą, imtį.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.