Artigo 7.o Avaliação da conformidade das mesas de negociação com o artigo 104.o-B do Regulamento (UE) n.o575/2013

Analisar a estratégia de negócio a que se refere o artigo 104.o-B do referido regulamento, tal como documentada nas políticas internas da instituição nos termos do artigo 325.o-BI, n.o 1, alínea e), do mesmo regulamento, e verificar se:

Verificar se as transações entre mesas de negociação são coerentes com as estratégias de negócio dessas mesas de negociação e se essas transações não são realizadas para:

Analisar a estrutura organizacional referida no artigo 104.o-B, n.o 2, alínea b), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e o plano de negócios anual referido no artigo 104.o-B, n.o 2, alínea e), do mesmo regulamento, conforme documentado nas políticas internas da instituição nos termos do artigo 325.o-BI, n.o 1, alínea e), do mesmo regulamento;

Verificar se, para cada mesa de negociação, a instituição identificou um ou dois operadores principais e, caso tenham sido nomeados dois operadores principais, se estes têm funções, responsabilidades e autoridades claramente separadas, ou se um exerce a supervisão final sobre o outro;

Analisar os relatórios referidos no artigo 104.o-B, n.o 2, alíneas d) e f), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e verificar se todos os aspetos referidos nessas alíneas são cumpridos;

Verificar se a instituição documenta e justifica devidamente os casos em que um operador é designado para mais do que uma mesa de negociação, tal como referido no artigo 104.o-B, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, e, para esse efeito:

Verificar se os fundamentos para a inclusão das mesas de negociação no âmbito do método alternativo dos modelos internos satisfazem todas as seguintes condições:

Verificar se a estratégia de negócio implica que, pelo menos, 10 % dos requisitos de fundos próprios para risco de mercado sejam calculados de acordo com o método dos modelos internos.

Para efeitos da alínea a), subalínea i), as autoridades competentes devem verificar se a estratégia de negócio especifica o volume das atividades de negociação orientadas para o cliente e se implica o início e a estruturação da negociação, a execução de serviços ou ambas as opções.

Para efeitos da alínea b), as autoridades competentes podem, se for caso disso, exigir que a instituição forneça uma amostra de transações entre mesas de negociação, incluindo entre mesas de negociação para as quais a instituição calcula os requisitos de fundos próprios com o método dos modelos internos e mesas de negociação para as quais a instituição utiliza o método padrão.