+7. pants Novērtējums par to, vai tirdzniecības nodaļas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 104.b pantam
---+7. pants a)
---+7. pants b)
---+7. pants c)
---+7. pants d)
---+7. pants e)
---+7. pants f)
---+7. pants g)
---+7. pants h)
---+7. pants 2
---+7. pants 3
|
7. pants Novērtējums par to, vai tirdzniecības nodaļas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 104.b pantam
Novērtējot, vai tirdzniecības nodaļas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 104.b pantam, kompetentās iestādes:
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
7. pants a)
|
pārbauda minētās regulas 104.b pantā minēto uzņēmējdarbības stratēģiju, kas dokumentēta iestādes iekšējā politikā saskaņā ar minētās regulas 325.bi panta 1. punkta e) apakšpunktu, un pārliecinās, vai:
|
i)
|
iekšējā politikā ir skaidri aprakstīts uzņēmējdarbības stratēģijas ekonomiskais pamatojums, tostarp tās galvenās darbības, tirdzniecības un riska ierobežošanas stratēģijas;
|
|
ii)
|
iekšējā politikā ir aprakstītas attiecīgās tirdzniecības nodaļas tirgoto finanšu instrumentu un preču iezīmes un ietverts regulāri atjaunināts un visaptverošs šo finanšu instrumentu un preču saraksts;
|
|
iii)
|
iestāde savā iekšējā politikā ir norādījusi instrumentus, kurus visbiežāk tirgo un kuri visvairāk veicina tirdzniecības nodaļas pieņemamā riska līmeni;
|
|
iv)
|
iekšējā politikā ir aprakstīti riska faktoru veidi, kas raksturīgi ii) punktā minētajiem finanšu instrumentiem un precēm;
|
|
v)
|
iekšējā politikā ir skaidri aprakstīts, kā tiek ierobežoti ii) punktā minēto instrumentu un preču riski, kādas ir paredzamās riska ierobežošanas novirzes un neatbilstības un kāds ir paredzamais turējuma periods pozīcijām attiecīgajā tirdzniecības nodaļā;
|
|
vi)
|
tirdzniecības nodaļu uzņēmējdarbības stratēģijas ir atšķirīgas, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 104.b panta 2. punkta a) apakšpunktā:
|
1)
|
nosakot tirdzniecības nodaļu galvenās iezīmes attiecībā uz uzņēmējdarbības stratēģiju, tostarp to galvenajām darbībām, tirdzniecības un riska ierobežošanas stratēģijām;
|
|
2)
|
pārbaudot, vai galvenās iezīmes, kas minētas 1) punktā, dažādās tirdzniecības nodaļās būtiski atšķiras;
|
|
|
|
7. pants b)
|
pārliecinās, vai darījumi starp tirdzniecības nodaļām atbilst šo tirdzniecības nodaļu uzņēmējdarbības stratēģijām un vai šie darījumi netiek veikti, lai:
|
i)
|
samazinātu pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku;
|
|
ii)
|
panāktu atbilstību peļņas un zaudējumu attiecinājuma prasībām;
|
|
iii)
|
panāktu atbilstību atpakaļejošo pārbaužu prasībām;
|
|
|
7. pants c)
|
pārbauda Regulas (ES) Nr. 575/2013 104.b panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto organizatorisko struktūru un tās pašas regulas 104.b panta 2. punkta e) apakšpunktā minēto gada darbības plānu, kā dokumentēts iestādes iekšējās politikas kopumā saskaņā ar minētās regulas 325.bi panta 1. punkta e) apakšpunktu;
|
|
7. pants d)
|
pārliecinās, vai katrai tirdzniecības nodaļai iestāde ir noteikusi vienu vai divus galvenos dīlerus un vai, ja ir iecelti divi galvenie dīleri, tiem ir vai nu skaidri nodalītas lomas, pienākumi un pilnvaras, vai arī vienam ir galīgā uzraudzība pār otru;
|
|
7. pants e)
|
pārbauda Regulas (ES) Nr. 575/2013 104.b panta 2. punkta d) un f) apakšpunktā minētos pārskatus un pārliecinās, vai ir ievēroti visi attiecīgajos punktos minētie aspekti;
|
|
7. pants f)
|
pārliecinās, vai iestāde pienācīgi dokumentē un pamato gadījumus, kad dīleris ir piesaistīts vairāk nekā vienai tirdzniecības nodaļai, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 104.b panta 3. punktā, un šajā nolūkā:
|
i)
|
pārbauda šā dīlera atbildību saistībā ar tirdzniecības nodaļām, kurām tas ir piesaistīts;
|
|
ii)
|
pārliecinās, vai uzdevumi, ko dīleris veic vienā tirdzniecības nodaļā saskaņā ar šīs nodaļas uzņēmējdarbības stratēģiju, nav pretrunā uzdevumiem, ko dīleris veic citām tirdzniecības nodaļām, kā arī nerada nekādas pretrunas ar tiem;
|
|
|
7. pants g)
|
pārliecinās, vai pamatojums tirdzniecības nodaļu iekļaušanai alternatīvā iekšējā modeļa pieejas tvērumā atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:
|
i)
|
pamatojums ir dokumentēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bi panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajā iekšējās politikas kopumā;
|
|
ii)
|
pamatojums nodrošina konsekvenci pieejā, ko izmanto, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku starp tirdzniecības nodaļām, kas pārvalda līdzīgas pozīcijas;
|
|
iii)
|
pamatojums ir saskanīgs ar tirdzniecības nodaļu uzņēmējdarbības stratēģiju, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 104.b panta 2. punkta a) apakšpunktā;
|
|
|
7. pants h)
|
pārliecinās, vai uzņēmējdarbības stratēģija paredz, ka vismaz 10 % no pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus risku tiek aprēķināti saskaņā ar iekšējā modeļa pieeju.
|
|
7. pants 2
|
Šā panta a) punkta i) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes pārliecinās, vai uzņēmējdarbības stratēģijā ir norādīts, cik lielā mērā darbības ir vērstas uz klientu, un vai uzņēmējdarbības stratēģija ietver tirdzniecības iniciēšanu un strukturēšanu vai pakalpojumu sniegšanu, vai abus.
|
|
7. pants 3
|
Šā panta b) punkta nolūkā kompetentās iestādes attiecīgā gadījumā var pieprasīt iestādei iesniegt darījumu izlasi starp tirdzniecības nodaļām, tostarp starp tām tirdzniecības nodaļām, kurām iestāde aprēķina pašu kapitāla prasības ar iekšējā modeļa pieeju, un tirdzniecības nodaļām, kurām iestāde izmanto standartizēto pieeju.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|