+Articolul 7 Evaluarea respectării de către birourile de tranzacționare a articolului 104b din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
---+Articolul 7 (a)
---+Articolul 7 (b)
---+Articolul 7 (c)
---+Articolul 7 (d)
---+Articolul 7 (e)
---+Articolul 7 (f)
---+Articolul 7 (g)
---+Articolul 7 (h)
---+Articolul 7 2
---+Articolul 7 3
|
Articolul 7 Evaluarea respectării de către birourile de tranzacționare a articolului 104b din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Atunci când evaluează dacă birourile de tranzacționare respectă articolul 104b din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, autoritățile competente:
1. Prezentare generală
| Titlu |
Reglementare |
|
Articolul 7 (a)
|
examinează strategia de afaceri menționată la articolul 104b din regulamentul respectiv, astfel cum este documentată în politicile interne ale instituției în temeiul articolului 325bi alineatul (1) litera (e) din regulamentul respectiv, și verifică dacă:
|
(i)
|
politicile interne descriu în mod clar raționamentul economic al strategiei de afaceri, inclusiv activitățile sale principale, strategiile de tranzacționare și de acoperire;
|
|
(ii)
|
politicile interne descriu caracteristicile instrumentelor financiare și ale mărfurilor tranzacționate de biroul de tranzacționare și conțin o listă actualizată periodic și cuprinzătoare a acestor instrumente financiare și mărfuri;
|
|
(iii)
|
instituția evidențiază în politicile sale interne instrumentele care sunt cel mai frecvent tranzacționate și care contribuie în cea mai mare măsură la nivelul acceptabil de risc pentru biroul de tranzacționare;
|
|
(iv)
|
politicile interne descriu tipurile de factori de risc inerente instrumentelor financiare și mărfurilor menționate la punctul (ii);
|
|
(v)
|
politicile interne descriu cu claritate modul în care sunt acoperite instrumentele și mărfurile menționate la punctul (ii), care sunt diminuările și neconcordanțele preconizate ale acoperirilor și care este perioada de deținere preconizată pentru pozițiile din biroul de tranzacționare;
|
|
(vi)
|
strategiile de afaceri ale birourilor de tranzacționare sunt distincte, astfel cum se prevede la articolul 104b alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, prin:
|
1.
|
identificarea principalelor caracteristici ale birourilor de tranzacționare în ceea ce privește strategia de afaceri, inclusiv activitățile primare, strategiile de tranzacționare și de acoperire;
|
|
2.
|
verificarea existenței unei diferențe semnificative între principalele caracteristici menționate la punctul 1 de la un birou de tranzacționare la altul;
|
|
|
|
Articolul 7 (b)
|
verifică dacă tranzacțiile dintre birourile de tranzacționare sunt coerente cu strategiile de afaceri ale acestor birouri de tranzacționare și dacă tranzacțiile respective nu sunt efectuate în scopul:
|
(i)
|
reducerii cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață;
|
|
(ii)
|
îndeplinirii cerinței privind atribuirea profitului și a pierderii;
|
|
(iii)
|
îndeplinirii cerințelor privind testarea ex post;
|
|
|
Articolul 7 (c)
|
examinează structura organizațională menționată la articolul 104b alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și planul anual de afaceri menționat la articolul 104b alineatul (2) litera (e) din regulamentul respectiv, astfel cum este documentat în politicile interne ale instituției în temeiul articolului 325bi alineatul (1) litera (e) din regulamentul respectiv;
|
|
Articolul 7 (d)
|
verifică dacă, pentru fiecare birou de tranzacționare, instituția a identificat unul sau doi dealeri principali și dacă, în cazul în care au fost numiți doi dealeri principali, aceștia fie au roluri, responsabilități și autorități clar separate, fie unul dintre aceștia deține competențe de control final în privința celuilalt;
|
|
Articolul 7 (e)
|
examinează rapoartele menționate la articolul 104b alineatul (2) literele (d) și (f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și verifică dacă sunt respectate toate aspectele menționate la literele respective;
|
|
Articolul 7 (f)
|
verifică dacă instituția documentează și justifică în mod corespunzător cazurile în care un dealer este repartizat mai multor birouri de tranzacționare, astfel cum se menționează la articolul 104b alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și, în acest scop:
|
(i)
|
examinează responsabilitatea dealerului respectiv în cadrul birourilor de tranzacționare cărora le-a fost repartizat;
|
|
(ii)
|
verifică dacă sarcinile îndeplinite de dealer într-un birou de tranzacționare în conformitate cu strategia de afaceri a biroului respectiv nu sunt în contradicție și nu creează niciun conflict cu sarcinile pe care dealerul le îndeplinește pentru celelalte birouri de tranzacționare;
|
|
|
Articolul 7 (g)
|
verifică dacă motivele pentru includerea birourilor de tranzacționare în domeniul de aplicare al abordării bazate pe modele interne alternative îndeplinesc toate condițiile următoare:
|
(i)
|
motivele respective sunt documentate în politicile interne, astfel cum se prevede la articolul 325bi alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
|
|
(ii)
|
motivele invocate asigură coerența abordării utilizate în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață în rândul birourilor de tranzacționare care gestionează poziții similare;
|
|
(iii)
|
motivele respective sunt coerente cu strategia de afaceri a birourilor de tranzacționare, astfel cum se menționează la articolul 104b alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
|
|
|
Articolul 7 (h)
|
verifică dacă strategia de afaceri implică faptul că minimum 10 % din cerințele de fonduri proprii pentru riscul de piață sunt calculate în conformitate cu abordarea bazată pe modele interne.
|
|
Articolul 7 2
|
În sensul literei (a) punctul (i), autoritățile competente verifică dacă strategia de afaceri specifică câte activități de tranzacționare sunt axate pe client și dacă strategia de afaceri implică inițierea și structurarea tranzacțiilor sau executarea serviciilor sau ambele.
|
|
Articolul 7 3
|
În sensul literei (b), autoritățile competente pot, după caz, să solicite instituției să furnizeze un eșantion de tranzacții între birourile de tranzacționare, inclusiv între birourile de tranzacționare pentru care instituția calculează cerințele de fonduri proprii utilizând abordarea bazată pe modele interne și birourile de tranzacționare pentru care instituția utilizează abordarea standardizată.
|
,
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|