+Članak 40. Procjena kapaciteta internog modela za mjerenje rizika za obuhvaćanje nelinearnosti
---+Članak 40. 1
---+Članak 40. 2
|
Članak 40. Procjena kapaciteta internog modela za mjerenje rizika za obuhvaćanje nelinearnosti
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 40. 1
|
1. Kad procjenjuju usklađenost institucije s člankom 325.bh stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 u odnosu na zahtjeve o učinkovitosti i kapacitetu internog modela za mjerenje rizika za obuhvat nelinearnosti opcija i drugih proizvoda institucije koja primjenjuje pristup zasnovan na osjetljivosti, nadležna tijela dužna su provjeriti:
|
(a)
|
jesu li internim modelom za mjerenje rizika obuhvaćeni barem značajni linearni i kvadratni članovi aproksimacija Taylorovim redom, kako bi se odrazile promjene u cijenama uzrokovane promjenama relevantnih faktora rizika, uključujući unakrsni gama rizik uzrokovan značajnim zajedničkim promjenama faktora rizika;
|
|
(b)
|
daje li pristup zasnovan na osjetljivosti odgovarajuće rezultate, među ostalim kad se na faktore rizika primjenjuju ozbiljni šokovi.
|
|
|
Članak 40. 2
|
2. Za potrebe stavka 1., nadležna tijela mogu primijeniti sljedeće korake sljedećim redoslijedom:
|
(a)
|
utvrditi proizvode za koje žele testirati značajnost članova aproksimacije Taylorovim redom i primjerenost pristupa zasnovanog na osjetljivost u slučaju ozbiljnog šoka;
|
|
(b)
|
odrediti radni dan u razdoblju stresa kad su zabilježeni povrati za faktore rizika u tim proizvodima osobito visoki kad su pozitivni ili osobito niski kad su negativni;
|
|
(c)
|
zatražiti da institucija izračuna hipotetske i teoretske promjene vrijednosti tih proizvoda u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2022/2059, u scenariju utvrđenom na temelju povrata na radni dan određen u skladu s točkom (b);
|
|
(d)
|
na temelju rezultata izračuna iz točke (c), procijeniti daje li pristup zasnovan na osjetljivosti odgovarajuće rezultate.
|
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|