+40 straipsnis Vidaus rizikos vertinimo modelio pajėgumo nustatyti nelinijiškumą vertinimas
---+40 straipsnis 1
---+40 straipsnis 2

40 straipsnis Vidaus rizikos vertinimo modelio pajėgumo nustatyti nelinijiškumą vertinimas

1. Apžvalga

,
40 straipsnis 1

1.   Vertindamos, kaip įstaiga laikosi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bh straipsnio 1 dalies b punkto, kiek tai susiję su reikalavimais dėl vidaus rizikos vertinimo modelio veiksmingumo ir pajėgumo nustatyti pasirinkimo sandorių ir kitų produktų nelinijiškumą, kai įstaiga taiko jautrumu grindžiamą metodą, kompetentingos institucijos patikrina, ar:

a)

vidaus rizikos vertinimo modelis apima bent reikšmingų pirmos ir antros eilės Teiloro eilutės aproksimacijų sąlygas, kad atspindėtų kainų pokytį dėl atitinkamų rizikos veiksnių pokyčių, įskaitant kryžminę gama riziką, kurią lemia reikšmingi bendri rizikos veiksnių pokyčiai;

b)

taikant jautrumu grindžiamą metodą gaunami tinkami rezultatai, įskaitant atvejus, kai rizikos veiksniams taikomi stiprūs sukrėtimai.
40 straipsnis 2

2.   Taikydamos 1 dalį, kompetentingos institucijos gali atlikti šiuos veiksmus tokia tvarka:

a)

nustatyti produktus, kurių atžvilgiu kompetentingos institucijos nori patikrinti Teiloro eilutės aproksimacijų eilės sąlygų reikšmingumą ir jautrumu grindžiamo metodo tinkamumą esant stipriam sukrėtimui;

b)

nustatyti nepalankiausių sąlygų laikotarpio darbo dieną, kurią tų produktų rizikos veiksnių nulemta stebima grąža buvo ypač didelė, jei teigiama, arba ypač maža, jei neigiama;

c)

reikalauti, kad įstaiga numatomus ir teorinius tų produktų verčių pokyčius apskaičiuotų vadovaudamasi Deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/2059 pagal scenarijų, nustatytą pagal b punkte nurodytą darbo dienos grąžą;

d)

remdamosi c punkte nurodyto skaičiavimo rezultatais, įvertinti, ar taikant jautrumu grindžiamą metodą gaunami tinkami rezultatai.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.